Kripto paralarda trade ederken bir stratejinizin olması oldukça önemlidir. Kripto para piyasasının volatil olması, sizi yanlış karar almaya sürükleyebilir. Fakat stratejilerinizi oluştururken indikatörlerden faydalanmak, karar almanızı kolaylaştıracaktır. Bu yazımızda “RSI ve Bollinger bantları nelerdir?” sorusunun cevabını vereceğiz. Sonrasında iki stratejinin ayrı ayrı testlerini yaparak hangisinin daha iyi sonuç verdiğini inceleyeceğiz.
RSI (Relative Strength Index) Nedir?
RSI bir finansal varlığın çok satıldığı veya alındığı bölgeleri gösteren indikatördür. Kabaca bir varlığın geçmişte kazandırdığı gün sayısının (günlükte bakıyorsak), kaybettirdiği gün sayısına oranıdır. Genelikle 14 günlük periyottan bakılır. RSI 30’un altında ise aşırı satış bölgesi, 70’in üzerinde ise aşırı alış bölgesi olarak tarif edilir. Yani 70’in üzerinde RSI’da fiyatın çok yükseldiği için düşeceği, 30’un altında ise çok düştüğü için yükseleceği düşünülebilir. Aslında RSI al sat sinyali vermez. Bu sizin stratejiyi nasıl kurduğunuz ile ilgilidir. RSI 70’ın üzerine ilk çıktığı anda, momentum ile yükselişin devam edeceğini düşünüyorsanız bu sizin için alım sinyali olabilir. Biz bu yazımızda, ortalamaya dönüş stratejisi olarak son 20 günlük saatlik veride RSI üzerine kurduğumuz stratejiyi test ettik. 30’un altında alış sinyali, 70’in üzerinde ise aldığımız kripto paraları satmak üzerine bir stratejiyi simüle ettiğimizde, BTC,ETH,LTC,XRP,XLM ve BAT için yüzde 72’lik kümüle bir kazanç elde ettik. Bu sadece RSI’ın strateji olarak göstermek için oluşturduğumuz bir örneği. Farklı seri ve zamanlarda kazanç ve kayıplar meydana gelebilir. Bu sebeple RSI her zaman kazandırır demek doğru olmayacaktır.
Aşağıda yer alan RSI değerine göre alış satış sinyalerinde kırmızı ters üçgenler satış, yeşil üçgenler ise alış sinyallerini ifade ediyor.
Bollinger Bantları Nelerdir?
Bollinger bantları genellikle 20 günlük hareketli ortalamanın etrafına 20 günlük 2 standart sapma kadar alanı gösteren grafiktir. Burada hareketli ortalamanın 2 standart sapma yukarısı aşırı alış yapıldığını, fiyatların normal seviyeden yukarıda olduğunu, 2 standart sapma aşağısı ise aşırı satım bölgesini gösterir. Ortalamaya dönüş stratejisini temel alarak yine, aşırı alım yapılan yerlerde satış, aşırı satış bölgelerinde ise alış üzerine stratejimizi kurguladık. Bu kez 6 kripto para biriminde kümülatifte daha çok kazandırırken BTC özelinde RSI’a göre daha az kazandırmış görünüyor. Bu, farklı serilerde farklı kazançlar elde edilebileceği konusu için çok iyi bir örnek. Bu sebeple kendi stratejinizi, yatırım yapacağınız kripto paralara göre oluşturmayı düşünebilirsiniz.
Aşağıda Bollinger bandı değerlerine göre oluşturulan alış satış sinyallerinde, kırmızı ters üçgenler satış, yeşil üçgenler ise alış sinyallerini ifade ediyor.
Bitcoin özelinde RSI yüzde 5,95 kazandırırken Bollinger bandı yüzde 0,58 kazandırmıştır. Burada RSI’ı kazanan ilan etmeden önce, hiç alıp satmasaydık, yani elimizde tutsaydık ne kadar kazanacağımız simülasyonunu hesaplamak doğru olur. Trade’i 6800 dolardan başlayıp 7103 dolarda bitirdik ve buna göre yüzde 4,4 kazandığını görüyoruz. RSI bu değerden biraz daha iyi. Ama RSI’ın bu başarısını yukarı yönlü trend zamanı test etmiş olmamıza borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlar yukarı giderken stratejiler genellikle hep olumlu sonuç verir.
Daha fazla teknik analiz için kripto para analizi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
NOT: Bu yazının amacı RSI ve Bollinger bantlarını eğitimi amaçlı uygulamalı olarak anlatmaktır. Buradaki hiçbir analiz yatırım tavsiyesi değildir.
